スワップ派ファンド

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。


先々週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１４．２４＠１０．８枚(　６３２５７円）−６６８３１円　１１４．２７
豪ドル ・円 　８３．７１＠　２．５枚(　４７２８８円）　−８０２４円　　８２．１４
ポンド ・円　１９９．４９＠　１．８枚(１２９８８１円）　９８８０８円　１８６．７８
NZドル・円　　７６．３３＠　２．６枚(　７２３５５円） −２０８７円　　７３．６３
カナダ・円　１００．４６＠　１．０枚(　　３６０５円）　　４４５６円　　９９．６６


１日あたりのスワップ２８９６円　月平均８６８８０円

２００６年の損益は
ポジ損益＋１０７７７０円
スワップ　　３１６３８６円　
損益　　　　　２６３２２円　差し引き＋４５０４７８円


２００６年損益
今週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１３．９７＠１０．１枚(　７８２９６円）−７３５０９円　１１３．９３
豪ドル ・円 　８３．７１＠　２．５枚(　５１８１１円）　−６７５５円　　８１．９１
ポンド ・円　１９７．２９＠　１．５枚(１３４９２１円）１０１２０７円　１８１．５５
NZドル・円　　７６．３３＠　２．６枚(　７７３００円） −２０８７円　　７３．４４
カナダ・円　１００．４６＠　１．０枚(　　５２８７円）　　８２１２円　　９９．１１


１日あたりのスワップ２７９０円　月平均８３６９４円

２００６年の損益は
ポジ損益＋３９３２３０円
スワップ　　３４７６１５円　
損益　　　　　２７０６８円　差し引き＋７６７９１３円
建て玉総額１９９５万円　証拠金３５９万円　レバ５．６倍　含み損益含む４．６倍

今週含み損益が先々週より＋３０万円増えて７６万円超えて来ました。
レバも含み損益含むとスワップ派の適正レベルといわれている５倍以下におさまっています。
それからドル円の買い平均単価も１１４円割れして１１３円台に突入。

目標　今年末までにドル円買い平均単価１１０円以下にする。
目標達成まで
３．９３円÷１６０円＝２４６日
今年末まで１９０日　差し引き５６日　売買で５６日短縮すればいいことになります。

外貨ＥＸが週末ずっとメンテみたいなので集計できないみたいです。

来週から手数料３０円になり、売買による単価下げがしやすくなりそうですが、ポンドを含む欧州通貨が強くどうしようもないといったところです。

さて、来週から手数料３０円になるとのことですが、既存のポジの決済はそのまま１００円となるみたいなのですが。
そうすると、決済するより両建てショートポジを建てた方がよさそうな感じがしています。
例えば
１１４円のポジを１１５円決済すると手数料２００円で差益８００円になります。
これを１１４円決済せずに１１５円ショートポジ建てます。これで一様決済したということになります。往復手数料は１３０円。
これはいわゆるスワップ派の擬似ショートとしたいうこととなるのですが違うのは売りスワップと買いスワップの差が出ます。１枚あたり３円。

そこで決済するのと両建てするのと差を考えると往復手数料で７０円の差が出ます。
１日あたりのスワップ差益は０．１枚あたり０．３円なので
７０円÷０．３円＝２３３日　で２３３日以内で両建てが解消できれば得となりそうです。

現在のポンドなんかショートから入った方が安全な気がしますが、欧州通貨は依然として強くポンドはこの先２１５円から２１８円ぐらいは行きそうな感じです。
ポンドのレンジはさらに１０円切り上がって２１０円ー２２０円のレンジで推移しそうで、ユーロも１０円レンジが切り上がって１４０円ー１５０円レンジになりそうな感じです。

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。



先週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１４．５８＠１１．５枚(　６１８７８円）−３０６２３円　１１４．３１
豪ドル ・円 　８３．７１＠　２．５枚(　４５０４８円）　−８０２４円　　８２．２３
ポンド ・円　１９９．４７＠　１．８枚(１２６９６２円）　９７４８０円　１８７．００
NZドル・円　　７６．３３＠　２．６枚(　６９８８５円） −２０８７円　　７３．７３
カナダ・円　１０１．０３＠　１．４枚(　　４１４１円）　　１６７８円　１００．６１


１日あたりのスワップ３０４３円　月平均９１２８７円

２００６年の損益は
ポジ損益−２８８８５０円
スワップ　　２９９８３５円　
損益　　　　　５８４２４円　差し引き＋６９４０９円



２００６年損益
今週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１４．２４＠１０．８枚(　６３２５７円）−６６８３１円　１１４．２７
豪ドル ・円 　８３．７１＠　２．５枚(　４７２８８円）　−８０２４円　　８２．１４
ポンド ・円　１９９．４９＠　１．８枚(１２９８８１円）　９８８０８円　１８６．７８
NZドル・円　　７６．３３＠　２．６枚(　７２３５５円） −２０８７円　　７３．６３
カナダ・円　１００．４６＠　１．０枚(　　３６０５円）　　４４５６円　　９９．６６


１日あたりのスワップ２８９６円　月平均８６８８０円

２００６年の損益は
ポジ損益＋１０７７７０円
スワップ　　３１６３８６円　
損益　　　　　２６３２２円　差し引き＋４５０４７８円


今週ドル円他円安にいったのでポジ損益が＋１０万円超えました。先週より出入り＋４０万円ぐらい含み益が増えました。
ドル円も一時的だが買い平均単価上廻り、含み損はＮＺＤだけとなりました。
スワップは毎月約１０万円ぐらい増えていくので今年末までに約６０万円ぐらい増えそうなのでスワップ１００万円ぐらいはいきそうです。

ドル円急落で一時的にポジ増えましたが、なかなかいい下げでした。あとは上がればポジ減らして下がればポジ増やしていけば買い平均単価は下がっていくでしょう。

目標　今年末までにドル円買い平均単価１１０円以下にする。
スワップだけで
４．２７円÷１５４円＝２７７日
今年末まで　２０４日　差し引き７３日　売買で７３日短縮すればいいことに。

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。


先週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１４．８０＠１１．５枚(　５４７９６円）−１１２０８円　１１４．４２
豪ドル ・円 　８３．６３＠　２．３枚(　４２９０７円）　−８０２４円　　８２．１１
ポンド ・円　１９７．７５＠　１．８枚(１３８１８８円）　４９７３４円　１８７．３０
NZドル・円　　７６．３３＠　２．６枚(　６７４０３円） −２０８７円　　７３．８２
カナダ・円　１０１．０２＠　１．４枚(　　３０２１円）　　１６７８円　１００．６９


１日あたりのスワップ３００６円　月平均９０１８０円

２００６年の損益は
ポジ損益−１１３３００円
スワップ　　３０６３１５円　
損益　　　　　３００９３円　差し引き＋２２３１０８円



２００６年損益

　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１４．５８＠１１．５枚(　６１８７８円）−３０６２３円　１１４．３１
豪ドル ・円 　８３．７１＠　２．５枚(　４５０４８円）　−８０２４円　　８２．２３
ポンド ・円　１９９．４７＠　１．８枚(１２６９６２円）　９７４８０円　１８７．００
NZドル・円　　７６．３３＠　２．６枚(　６９８８５円） −２０８７円　　７３．７３
カナダ・円　１０１．０３＠　１．４枚(　　４１４１円）　　１６７８円　１００．６１


１日あたりのスワップ３０４３円　月平均９１２８７円

２００６年の損益は
ポジ損益−２８８８５０円
スワップ　　２９９８３５円　
損益　　　　　５８４２４円　差し引き＋６９４０９円


今週さしたることなしといったところ。明日から外コムが手数料半額になるみたいだけど１枚単位からなのでメリットなし。
外貨ＥＸが手数料３０円になるまで静観です。

非公開ですが、ヒロセ通商が１０００単位取引できてこちらの方が便利がいいです。手数料は往復２０円。
ポンドスイス、最近話題のランド円が１０００単位で買えます。ただし、手数料的にはあまりメリットなしといったところ。
他社では１０万単位からで１０万単位換算で往復２０００円取られる。ランド円するなら新日本通商が手数料無料できるみたいです。
変動幅も大きいので１０００単位で細かく買っていった方がいいかもしれないですが。