スワップ派ファンド

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。

先週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１３．５９＠　９．４枚(１０５６１３円）−７５８０５円　１１３．２７
豪ドル ・円 　８３．４８＠　２．３枚(　５５６８２円）　　２０１９円　　８０．９７
ポンド ・円　１９７．２９＠　１．５枚(１４５７０３円）１０７５７４円　１８０．４１
NZドル・円　　７６．３３＠　２．６枚(　８７１７４円） 　−６３６円　　７３．０１
カナダ・円　１０１．６６＠　２．１枚(　　８８０３円）　１６１９８円　１００．４６
１日あたりのスワップ２７４６円　月平均８２４０７円　年率２８％
ポジ損益＋５０８９３０円
スワップ　　４０２９７５円　
損益　　　　　４９３５０円　差し引き＋９６１２５５円
建玉総額２０２０万円　証拠金３６２万円　レバ５．６倍　含み損益含む４．４倍

今週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１３．６４＠　９．７枚(１１４２８０円）−７４７４２円　１１３．２３
豪ドル ・円 　８３．４８＠　２．３枚(　５７６９７円）　　２０１９円　　８０．８８
ポンド ・円　１９７．２９＠　１．５枚(１４８３２４円）１０７５７４円　１８０．２３
NZドル・円　　７６．３３＠　２．６枚(　８９６５２円） 　−６３６円　　７２．９１
カナダ・円　１０１．６７＠　２．４枚(　１０２７３円）　１７６４３円　１００．５０

１日あたりのスワップ２７８８円　月平均８３６４０円　年率２８％

２００６年の損益は
ポジ損益＋２７９２６０円
スワップ　　４２０２２６円　
損益　　　　　５１８５８円　差し引き＋７５１３４４円
建玉総額２０６１万円　証拠金３６２万円　レバ５．７倍　含み損益含む４．８倍

今週全面円高で先週よりポジ損益−２３万円となりましたが原則常に
スワップ＞ポジ損益であればいいので現在の含み益は＋７０万円ですのでまだ余裕があります。

３月２７日
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　　スワップ 　買い平均単価
米ドル・円　１１７．３０＠２．０枚(　　５５７９円）　１１７．０２
豪ドル・円　　８４．５６＠２．６枚(　３０９３１円）　　８３．３７
ポンド・円　２００．９８＠３．０枚(１１９９１２円）　１９６．９８
NZドル・円　　７６．７９＠２．６枚(　４５２３３円）　　７５．０５

１日あたりのスワップ１７１５円　月平均５１４５６円


上記は４カ月前の平均単価ですが、このときはドル円平均単価は１１７円でした。
それが４カ月後には１１３円台ですので約４円近く下がって１カ月で１円平均単価が下がったことに。
この４カ月の間に１０９円までいって再び１１７円台戻りました。この間上下約９円近く動いてくれました。

目標　今年末までドル円平均単価１１０円以下に
３．２３円÷１５７円＝２０５日　今年末まで後５カ月１５５日ですので
売買で５０日短縮すれば達成できます。

今週１１５円割れてきましたが、どちらにいってもいいように下がればポジを増やして上がればポジ減らしていけば平均単価は下がっていきます。

そこでポジを減らすのは高いポジから減らしていくのが賢いやり方です。
上記のドル円の損益を見ると−７４７４２円となっていますが、これは高いポジを減らしているからでその分ポジ平均単価が下がって含み益にしているのです。
それに対してポンド円の損益は＋１０万円を超えていますが、これは上がり一方でどうしても損益は増える一方です。
適当に上げ下げしてくれると高いポジから仕切って損益をを減らすことができます。
上記を見てもわかるように今年の損益は＋５１８５８円だけです。それに対してスワップは＋約２２万円増えていますが全部含み益で利益とはなりません。

理想は損益は＋−ゼロでスワップとポジ損益は含み益になるようにするのが賢いやり方です。

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。

先週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１３．７４＠　９．７枚(１０３７５１円）−８０６９０円　１１３．５０
豪ドル ・円 　８３．４８＠　２．３枚(　５３６５６円）　　２０１９円　　８１．０６
ポンド ・円　１９７．２９＠　１．５枚(１４３０８１円）１０６８９４円　１８０．６３
NZドル・円　　７６．３３＠　２．６枚(　８４６９５円） 　−６３６円　　７３．１０
カナダ・円　１０１．４５＠　１．７枚(　　７５９８円）　１４６６４円　１００．１４
１日あたりのスワップ２７４８円　月平均８２４４０円　年率２８％
２００６年の損益は
ポジ損益＋４６９０５０円
スワップ　　３９２７８１円　
損益　　　　　４２２５１円　差し引き＋９０４０８２円
建玉総額２０１０万円　証拠金３６１万円　レバ５．５倍　含み損益含む４．５倍

今週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１３．５９＠　９．４枚(１０５６１３円）−７５８０５円　１１３．２７
豪ドル ・円 　８３．４８＠　２．３枚(　５５６８２円）　　２０１９円　　８０．９７
ポンド ・円　１９７．２９＠　１．５枚(１４５７０３円）１０７５７４円　１８０．４１
NZドル・円　　７６．３３＠　２．６枚(　８７１７４円） 　−６３６円　　７３．０１
カナダ・円　１０１．６６＠　２．１枚(　　８８０３円）　１６１９８円　１００．９５

１日あたりのスワップ２７４６円　月平均８２４０７円　年率２８％

２００６年の損益は
ポジ損益＋５０８９３０円
スワップ　　４０２９７５円　
損益　　　　　４９３５０円　差し引き＋９１１９０５円
建玉総額２０２０万円　証拠金３６２万円　レバ５．６倍　含み損益含む４．４倍


今週ＮＺＤが一時的に含み損から含み益に転じたのですが終わりは含み損に。
現在ＮＺＤだけが含み損でこれが含み益になると全通貨含み益になるのですが。
それから全含み益が９０万円超えたとえドル円が再び１１０円割れしても−６０万円でまだ含み益にとどまっていることに。

さて６年後のスワップ計画は
　　１日あたりのスワップ　　スワップ累計
１年度　　３３３３円　　　　　１６０万円
２年度　　４３３３円　　　　　３１８万円
３年度　　５６３２円　　　　　５２３万円
４年度　　７３２１円　　　　　７９０万円
５年度　　９５１７円　　　　１１３７万円
６年度　１２３７２円　　　　１５８８万円　

上記のスワップ累計１５８８万円は含み益で証拠金と使えないシステムで証拠金を増やさない限り１日あたり１２３７２円まで増やすことができないようになっています。
そこでスワップの含み益を新たに証拠金を使えるところがないかと思っていたのですがそれが見つかりました。
それはヒロセ通商でここは含み益が証拠金として使えるみたいです。それもここは１０００単位取引もできて外貨預金的運用としてもできます。
ただ、会社の信用度がちょっとという感じで長期で運用するのはどうかなとい感じですが投入資金を早期に回収してしまえばいいのではと思います。
ヒロセ通商のシステムはひまわりやマネーパートナーズと同じみたいで
例えば１００万円入金してスワップの含み益が100万円あると証拠金として２００万円まで使えます。
さらにスワップの含み益が増えると現金部分の１００万円までは出金できてスワップの含み益だけで運用してスワップ玉を複利で増やせるシステムで投入資金を回収してしまえばあとは怖いものなしというところです。

今後はヒロセ通商の方に主にスワップ玉を増やしていこうかと思います。
そうすればスワップ含み益約１５００万証拠金として使えてその上ここは１０００単位の証拠金は５００円でレバ約２００倍の運用ができます。

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。

先週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１３．９４＠１０．４枚(　９９２２７円）−７５９５４円　１１３．７１
豪ドル ・円 　８３．７４＠　２．６枚(　５４６２４円）　−３９２０円　　８１．７９
ポンド ・円　１９８．２１＠　１．６枚(１４０４３０円）１０３１９８円　１８２．９８
NZドル・円　　７５．８６＠　２．８枚(　８２２６８円） 　−８６１円　　７２．９６
カナダ・円　１０１．６５＠　１．７枚(　　６３５３円）　１３７３４円　１００．４７
１日あたりのスワップ３０４９円　月平均９１４７０円　年率３０％
ポジ損益＋１０２１３２円
スワップ　　３８２９０２円　
損益　　　　　３６１９７円　差し引き＋５２１２３１円
建玉総額２１１５万円　証拠金３６０万円　レバ５．９倍　含み損益含む５．２倍

今週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１３．７４＠　９．７枚(１０３７５１円）−８０６９０円　１１３．５０
豪ドル ・円 　８３．４８＠　２．３枚(　５３６５６円）　　２０１９円　　８１．０６
ポンド ・円　１９７．２９＠　１．５枚(１４３０８１円）１０６８９４円　１８０．６３
NZドル・円　　７６．３３＠　２．６枚(　８４６９５円） 　−６３６円　　７３．１０
カナダ・円　１０１．４５＠　１．７枚(　　７５９８円）　１４６６４円　１００．１４

１日あたりのスワップ２７４８円　月平均８２４４０円　年率２８％

２００６年の損益は
ポジ損益＋４６９０５０円
スワップ　　３９２７８１円　
損益　　　　　４２２５１円　差し引き＋９０４０８２円
建玉総額２０１０万円　証拠金３６１万円　レバ５．５倍　含み損益含む４．５倍

全面円安で先週よりポジ損益+３６万円増えました。スワップ込みで含み益は+８６万円に。
ドル円買い平均単価も１１３．５まで下がりポジも１０枚割れましたが上がればポジ減らし下がればポジを増やしていけばスワップとともに順調に買い平均単価は下がっていくでしょう。
目標　　買い平均単価１１０円割れまで　３．５円÷１５８円＝２２１日

それから村上ファンドが１０００万円６年間で１２００万円の運用益で単利２０％でしたが、ちょっと考え方を変えてまず初年度は１日あたり３３３３円毎月１０万円を目標にして年３０％複利で増やしていこうかと思います。
　　１日あたりのスワップ　　スワップ累計
１年度　　３３３３円　　　　　１６０万円
２年度　　４３３３円　　　　　３１８万円
３年度　　５６３２円　　　　　５２３万円
４年度　　７３２１円　　　　　７９０万円
５年度　　９５１７円　　　　１１３７万円
６年度　１２３７２円　　　　１５８８万円　

６年後は１日あたりのスワップは１２３７２円年間スワップは４５１万円。
累計スワップは１５８８万円で村上ファンドより３８８万円多く計算になりそうです。

さて今回ゼロ金利解除されて０．２５％になりましたが、日本の借金が８００兆円とすると単純に考えて利払いは２兆円増えることになります。
1％では８兆円の利払い増えることになります。まあどこまで上げれるかですね。　　

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。

先週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１４．０１＠１０．４枚(　８９９６９円）−７３５０９円　１１３．８５
豪ドル ・円 　８３．８１＠　２．７枚(　５３８６９円）　−５６１４円　　８２．０３
ポンド ・円　１９７．２９＠　１．５枚(１３７６４３円）１０２１６７円　１８１．３１
NZドル・円　　７６．０９＠　２．７枚(　７９７４１円） −１１６７円　　７３．１８
カナダ・円　１００．９３＠　１．２枚(　　６１２５円）　　９５９７円　　９９．６２

１日あたりのスワップ２９６９円　月平均８９０６４円

ポジ損益＋１３４２７０円
スワップ　　３６７３４７円　
損益　　　　　３１４７４円　差し引き＋５３３０９１円
建て玉総額２０４９万円　証拠金３６０万円　レバ５．７倍　含み損益含む５．０倍

２００６年損益
今週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１３．９４＠１０．４枚(　９９２２７円）−７５９５４円　１１３．７１
豪ドル ・円 　８３．７４＠　２．６枚(　５４６２４円）　−３９２０円　　８１．７９
ポンド ・円　１９８．２１＠　１．６枚(１４０４３０円）１０３１９８円　１８２．９８
NZドル・円　　７５．８６＠　２．８枚(　８２２６８円） 　−８６１円　　７２．９６
カナダ・円　１０１．６５＠　１．７枚(　　６３５３円）　１３７３４円　１００．４７

１日あたりのスワップ３０４９円　月平均９１４７０円　年率３０％

２００６年の損益は
ポジ損益＋１０２１３２円
スワップ　　３８２９０２円　
損益　　　　　３６１９７円　差し引き＋５２１２３１円
建て玉総額２１１５万円　証拠金３６０万円　レバ５．９倍　含み損益含む５．２倍

村上ファンドは１０００万円６年間で１２００万円の運用益ということは年２０％の運用益で単利です。
それに対して年３０％の複利で運用益をしていこうと思います。それで計算すると
　　　　証拠金　　　　　スワップ　　トータル　１日あたりのスワップ
１年目　３６０万円　　１４６万円　　５０６万円　　　４１５８円
２年目　３６０万円　　２９７万円　　６５７万円　　　５４００円
３年目　３６０万円　　４９４万円　　８５４万円　　　７０１９円
４年目　３６０万円　　７５０万円　１１１０万円　　　９１２３円
５年目　３６０万円　１０８３万円　１４４３万円　　１１８６０円
６年目　３６０万円　１５１５万円　１８７５万円　　１７１２３円

上記のように複利で増やしていくと投資資金３６０万円で総額１８７５万円となり約１５００万円運用益です。
ただしこれは証拠金は増やしていない計算でスワップの含み益は証拠金と使えないシステムになっています。
そこで６年目残高が１８７５万円ですのでレバ５倍とすると
１８７５万円×５＝９３７５万円が建て玉総額です。
これをレバ１０倍で買っていくと証拠金は９３８万円必要です。証拠金は増やさない利益を出さないように運用していくと約６００万円ほど増資しなければならない計算になります。
結果的にトータル１０００万円の投入資金で毎年１００万円ぐらいは増資していかなければなりません。
これを売買益で運用益を出すと年率２０％ぐらいの運用益ださなければならないみたいです。

結果は毎年１００万円ずつ投資資金を増資しくと投入資金は１０００万円で１５００万円の運用益ですので村上ファンドより３００万円よい運用益です。
毎年１００万円ずつ増資または売買益を出すとまた計算が違ってきますが、それは次回にでも。

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。


先週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１３．９７＠１０．１枚(　７８２９６円）−７３５０９円　１１３．９３
豪ドル ・円 　８３．７１＠　２．５枚(　５１８１１円）　−６７５５円　　８１．９１
ポンド ・円　１９７．２９＠　１．５枚(１３４９２１円）１０１２０７円　１８１．５５
NZドル・円　　７６．３３＠　２．６枚(　７７３００円） −２０８７円　　７３．４４
カナダ・円　１００．４６＠　１．０枚(　　５２８７円）　　８２１２円　　９９．１１

１日あたりのスワップ２７９０円　月平均８３６９４円

２００６年の損益は
ポジ損益＋３９３２３０円
スワップ　　３４７６１５円　
損益　　　　　２７０６８円　差し引き＋７６７９１３円
建て玉総額１９９５万円　証拠金３５９万円　レバ５．６倍　含み損益含む４．６倍

２００６年損益
今週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１４．０１＠１０．４枚(　８９９６９円）−７３５０９円　１１３．８５
豪ドル ・円 　８３．８１＠　２．７枚(　５３８６９円）　−５６１４円　　８２．０３
ポンド ・円　１９７．２９＠　１．５枚(１３７６４３円）１０２１６７円　１８１．３１
NZドル・円　　７６．０９＠　２．７枚(　７９７４１円） −１１６７円　　７３．１８
カナダ・円　１００．９３＠　１．２枚(　　６１２５円）　　９５９７円　　９９．６２

１日あたりのスワップ２９６９円　月平均８９０６４円

２００６年の損益は
ポジ損益＋１３４２７０円
スワップ　　３６７３４７円　
損益　　　　　３１４７４円　差し引き＋５３３０９１円
建て玉総額２０４９万円　証拠金３６０万円　レバ５．７倍　含み損益含む５．０倍


ファンドとしての運用成績
年間スワップ予測
２９６９円×３６５日＝約１０８万円
年率
１０８万円÷３６０万円＝０．３０　年間約３０％の運用実績です。
サラ金の金利の上限が２９％ぐらいだったと思いますがそれよりはよい運用成績を出しています。

ちなみに日銀の総裁が村上ファンドで１０００万円が約６年間で１２００万円だったそうですが、当ファンドは１８００万円ですので村上ファンドより１．５倍の運用成績を上げています。