スワップ派ファンド

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。


　　　　　　　　ポジ単価　　　　　　　スワップ　　　　平均単価　　　　　　
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１４．２２＠１２．０枚(６２２７６７）１０９．０３
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２０９．４７＠　２．３枚(３８３２４８）１９２．８１　
ＡＵＤ/ＪＰＹ　　８４．２３＠　２．３枚(１９３４４２）　７５．８０　
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　７５．８３＠　２．７枚(２３３０２４）　６７．２０
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０１．６４＠　２．８枚(１０５９１６）　９７．８６　
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１５１．５１＠　０．５枚(　１８８６９）１４７．７４
ＣＨＦ/ＪＰＹ　　９８．９１＠　５．５枚(　　４７６４）　９８．８２
ＺＡＲ/ＪＰＹ　　１６．５２＠１０．０枚(　　６３９０）　１６．４６
ＨＫＤ/ＪＰＹ　　１５．５３＠　２．０枚(　　　６５３）　１５．５０　

ヘッジ(つなぎ売り）
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１４．９４＠　０．４枚(−　　２２４）（ショート）

１日あたりのスワップ　４４４０円

含み益
ポジ損益＋１４５３７００円
スワップ＋１５６６９７４円(−５５９２３２円）トータル含み益＋２４６１４４２円


今週から集計がややこしいので通算にしました。

さてドル円の平均単価が１０９円になりました。目標の１１０円以下より１円も単価が低いです。
これはこの間ヘッジでつなぎ売りで買いはせずポジを高目掴みをしなかったからでしょう。
つなぎ売りもこんな低い位置から始めてしまいましたが、これ自体外貨ＥＸのポジで確定スワップですので永久に持ち続けたとして確定損で利益を減らしてくれます。

１日のスワップ約４４００円ぐらいですが外コム系の含みスワップが約３０００円、外貨ＥＸの確定スワップが約１４００円ぐらいで含みスワップをまだまだ持っているのでこれから上がればつなぎ売りで買いポジは決済せずにショートポジだけ確定させていこうかと思っています。
つなぎ売りで差益を得ながら一方でマイナススワップで確定損を出していこうという考え方です。

プラススワップは含みで増やして確定させず、確定スワップはショートで確定損を出させて利益を減らしていこうという考え方ですね。

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。


　　　　　　　　　　　　　　　　２００６年までのスワップ　　２００７年スワップ
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１３．３２＠８．７枚　２８５７９６円　　３１３３９８円
ＡＵＤ/ＪＰＹ　　８３．４８＠２．３枚　１０６４８８円　　　７５７４５円
ＧＢＰ/ＪＰＹ　１９９．７４＠１．７枚　２２１１５５円　　１１８５４３円
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　７５．０６＠２．４枚　１２５８１８円　　　８６２２６円
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０１．５８＠２．５枚　　３７２３３円　　　５８１８１円
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１４８．７４＠０．３枚　　　２９２９円　　　　９０１７円


２００７年　　　ポジ単価　　　　　　　　　スワップの補填　平均単価　　　　　　
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１８．３８＠２．６枚(２９４１６）３１３３９８　１０５．１９　
ＡＵＤ/ＪＰＹ　９２．９０５＠０．２枚(　５９２４）　７５７４５　　５２．０７　
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２３７．０３＠０．６枚(２９４９４）１１８５４３　２１２．３６
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　８１．９７＠０．３枚(　８８８７）　８６２２６　　５０．２７
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０２．１７＠０．３枚(　５５４２）　５８１８１　　８０．９３　
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１５５．６６＠０．２枚(　５２７８）　　９０１７　１４８．５１
ＣＨＦ/ＪＰＹ　　９８．９１＠５．５枚(　　５１８）　　　　　　　　９８．９０
ＺＡＲ/ＪＰＹ　　１６．５２＠１０　枚(　　４１０）　　　　　　　　１６．５２
ＨＫＤ/ＪＰＹ　　１５．５３＠２．０枚(　　６５３）　　　　　　　　１５．５０　

ヘッジ(つなぎ売り）
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１８．２２＠２．２枚(−　６５３）（ショート）
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２４４．１１＠０．８枚(−７６８３）（ショート）
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　９１．２２＠０．２枚(−　６２４）（ショート）

１日あたりのスワップ　３９９８円
２００７年未スワップ累計　７４６８２２円(１日あたり３３６４円増/２２２日）　

含み益
ポジ損益＋２２２４６１２円
スワップ＋１５１９３７１円(−５５３６９２円）　トータル含み益＋３１９０２９１
円

今週から新たにランド円とスイスフラン円を追加。それにＦＸステージで香港ドル円も追加。
スイスフラン円はスワップもよくなってきたのと今回のような円キャリートレードの巻き戻しにも強いのである程度ヘッジに持っているのもいいかなと思ったので。

それからランド円はネクスト総合口座とＦＸトレード口座両方選択できたのですが、結局手数料ありのネクスト総合口座で買いました。
手数料ありで１０枚で５０００円損しましたが、トータルで考えると損をして得をするという考え方です。
今は儲けて確定益を増やすより手数料で確定損を出した方が税制面に有利です。

上記でヘッジでつなぎ売りしているのも確定スワップの外貨ＥＸで一方ロングの方は外コムの方でこちらは含みスワップですのでこれだけで確定損を出せます。