スワップ派ファンド

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。


　　　　　　　　ポジ単価　　　　　　　スワップ　　　　平均単価　　　　　　
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１３．７８＠１２．０枚(６２４９２５）１０８．５７
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２０９．４７＠　２．３枚(４２００２７）１９１．２１　
ＡＵＤ/ＪＰＹ　　８４．２４＠　２．５枚(２１２３４５）　７５．７５　
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　７５．９２＠　２．８枚(２５１０７０）　６６．９５
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０１．６４＠　２．８枚(１１７４９３）　９７．４４　
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１５１．５１＠　０．５枚(　２２１９４）１４７．０７
ＣＨＦ/ＪＰＹ　　９８．９１＠　１．５枚(　　４５８８）　９８．６０
ＺＡＲ/ＪＰＹ　　１６．５２＠　１．０枚(　　２５２９）　１６．２７
ＨＫＤ/ＪＰＹ　　１５．５３＠　２．０枚(　　２７０５）　１５．３９　

ヘッジ(つなぎ売り）
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１５．９６＠　１．６枚(−　２５４４）（ショート）

１日あたりのスワップ　３６１２円

含み益
ポジ損益＋２７２１６５０円
スワップ＋１６５５３３２円(−５４４１９５円）トータル含み益＋３８３２７８７円


久しぶりに集計しました。含み益約３８３万円になっていました。
証拠金は約５１７万円
純資産は約９００万円。

証拠金ベースでは年率約２５.５％の運用益
純資産ベースでは年率約１４.６％の運用益