スワップ派ファンド

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。


先週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１５．２５＠１０．８枚(　４３７２０円）−２８２０１円　１１５．１０
豪ドル ・円 　８３．８８＠　２．６枚(　４３５４８円）　−６４７６円　　８２．４５
ポンド ・円　１９７．７５＠　１．８枚(１３４９４８円）　４０６１５円　１８７．９９
NZドル・円　　７６．１３＠　２．７枚(　６５６７２円） −８４３８円　　７４．０１
カナダ・円　１０１．２０＠　１．７枚(　　２３８９円）　　　４２０円　１０１．０４

１日あたりのスワップ３００４円　月平均９０１４１円

現在の損益は
ポジ損益−３２３１００円
スワップ　２９０３７７円　
損益　　　　−２０８０円　差し引き−３４８０３円




２００６年損益

　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１４．８０＠１１．５枚(　５４７９６円）−１１２０８円　１１４．４２
豪ドル ・円 　８３．６３＠　２．３枚(　４２９０７円）　−８０２４円　　８２．１１
ポンド ・円　１９７．７５＠　１．８枚(１３８１８８円）　４９７３４円　１８７．３０
NZドル・円　　７６．３３＠　２．６枚(　６７４０３円） −２０８７円　　７３．８２
カナダ・円　１０１．０２＠　１．４枚(　　３０２１円）　　１６７８円　１００．６９


１日あたりのスワップ３００６円　月平均９０１８０円

２００６年の損益は
ポジ損益−１１３３００円
スワップ　　３０６３１５円　
損益　　　　　３００９３円　差し引き＋２２３１０８円


明日より外貨ＥＸより手数料３０円になると期待していたのだが、延期になったようです。
その上レバ変更には全部ポジ無くしてからとか、既存のポジ決済は前のままとかなにかと制約があるみたいで期待はずれといったところです。

今週より今年の損益で計算して平均単価を出しています。その結果ドル円の平均単価は１１４．５円割れまできました。
現在の段階で１１０円割れするには
４．４２円÷１５１円＝２９２日かかります。
今後外貨ＥＸが手数料３０円になると売買による単価下げもしやすくなるので今年中までに平均単価１１０円以下にしたい。
２９２日が２１０日まで短縮するには約３カ月早く達成することに。

目標 買い平均単価を１年間で１１０円以下にする。


ポジション
１１４．４７(２１６８）→擬似ショート１１０．２７　−３９８３２
１１５．６０(２９３８）→擬似ショート１１０．５２　−４７８６２　
１１６．９３(２６２４）→擬似ショート１１０．４４　−６２２７６　
１１７．３６(２６２４）→擬似ショート１１０．３０　−６７９７６　
１１７．５０(２６２４）→擬似ショート１１０．２２　−７０１７６
１１７．６７(３３９４）→擬似ショート１１０．２０　−７１３０６

擬似ショートによる損失−３５９４２８円
先週まで損失補填　　　　＋６４３４２円
今週の補填　　　　　　　　＋９２８５円
累計損失　　　　　　　−２８５８０１円

今週擬似ショートによる損失−６３００円に対して売買にて＋９２８５円補填。
差し引き９２８５円−６３００円＝＋２９８５円

今週ドル円擬似ショート以下にならず買い戻しができなかったので他通貨で乗り換えにて売買補填しました。
当分買い戻せなさそうなので、他口座でランド円買ってありますのでそれに乗り換えて擬似ショート分のスワップ補填していこうと思います。
擬似ショートによる損失毎週−６３００円
ランド円のスワップ２７０円×３枚×７日＝５６７０円　ほぼ損失補填できそうです。
今後ドル円が上昇して円安に振れるとランド円も上昇する可能性も高いので為替差損もある程度補填できるのでは思います。

今後ドル円とランド円がどちらが高くなるかですね。

ランド円　　　　　スワップ　　　　損益　　　平均単価
１７．３４＠３枚（１１３４０）　３１５８０円　　１７．１９７

累計損失２８５８０１÷３枚＝９５２６７円
１７．１９７＋０９５３＝１８．１５
ランド円が１８．１５以上になれば今回の擬似ショートによる損失は解消ということになります。

他通貨への乗り換え手法はいわゆる鞘取りといわれているのではと思います。