スワップ派ファンド

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。


　　　　　　　　　　　　　　　　２００６年までのスワップ　　２００７年スワップ
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１３．３８＠８．８枚　２８５７９６円　　１１１６７１円
ＡＵＤ/ＪＰＹ　　８３．４８＠２．３枚　１０６４８８円　　　２７２９６円
ＧＢＰ/ＪＰＹ　１９９．７４＠１．７枚　２２１１５５円　　　４２４４６円
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　７５．０６＠２．４枚　１２５８１８円　　　３０７４３円
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０１．５８＠２．５枚　　３７２３３円　　　２０２９５円
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１４８．７４＠０．３枚　　　２９２９円　　　　３１９７円


２００７年　　　ポジ単価　　　　　　　　　スワップの補填　平均単価　　　　　　
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１９．２５＠１．０枚(６２１８）１１１６７１　１０７．４６　　
ＡＵＤ/ＪＰＹ　９２．９０５＠０．２枚(２１７８）　２７２９６　　７８．１７　
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２３４．９２＠０．５枚(８１１６）　４２４４６　２２４．８１
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　８１．９７＠０．３枚(２２３９）　３０７４３　　７０．９８
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０２．１７＠０．３枚(１４７５）　２０２９５　　９４．９１　
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１５５．６６＠０．２枚(１６３８）　　３１９７　１５３．２４


１日あたりのスワップ　３１６３円
２００７年未スワップ累計　２５７５１２円　

含み益
ポジ損益＋１４３１３３２円
スワップ＋１０３７５０２円　トータル含み益＋２４６８８３４円


今週もこちらは放置のみ。しばらくは短期スキャルで原資回復を待ってから。
今年の確定損益約−２９６万円が−２１４万円まで戻りました。スワップが１日１５０００円ぐらいあるのでスワップだけで今年の確定損益＋−ゼロなるのに約１４２日ぐらいかかりそう。

約５カ月はこちらは放置になるかもしれない。年一回か２回やられてしまうが一度失敗してしまうと約半年は無駄になってしまいます。