スワップ派ファンド

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。


　　　　　　　　　　　　　　　　２００６年までのスワップ　　２００７年スワップ
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１３．３８＠８．８枚　２８５７９６円　　１９９５１４円
ＡＵＤ/ＪＰＹ　　８３．４８＠２．３枚　１０６４８８円　　　４８４３９円
ＧＢＰ/ＪＰＹ　１９９．７４＠１．７枚　２２１１５５円　　　７４９２２円
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　７５．０６＠２．４枚　１２５８１８円　　　５６１７６円
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０１．５８＠２．５枚　　３７２３３円　　　３６３８３円
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１４８．７４＠０．３枚　　　２９２９円　　　　５８５２円


２００７年　　　ポジ単価　　　　　　　　　スワップの補填　平均単価　　　　　　
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１８．７５＠１．６枚(１７９２４）１９９５１４　１０５．１６　
ＡＵＤ/ＪＰＹ　９２．９０５＠０．２枚(　４０２２）　４８４３９　　６６．６７　
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２３４．９２＠０．５枚(１７６７２）　７４９２２　２１６．４０
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　８１．９７＠０．３枚(　５３９５）　５６１７６　　６１．４５
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０２．１７＠０．３枚(　３４０６）　３６３８３　　８８．９１　
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１５５．６６＠０．２枚(　３４０８）　　５８５２　１５１．０３

ヘッジ(つなぎ売り）
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１２０．２６＠１．９枚(−４９９７）（ショート）

１日あたりのスワップ　３２６０円
２００７年未スワップ累計　４７３１１３円(１日あたり３２４０円増/１４６日）　

含み益
ポジ損益＋２５８３２００円
スワップ＋１２４７９３５円　トータル含み益＋３８３０６３５円


ドル円買い平均単価
１１４．２１＠１０．４枚(４９２０３４）買い平均単価１０９．３７

つなぎ売り　１２０．２６＠１．９枚(−４９９７）


今は買いから入れないからつなぎ売りで下げるのを待つのみです。これが決済されないということは含み益が増える一方です。
反対にこれが全部決済されると買い転換になり買いポジが増えていくでしょう。

含み益が増えるか買いポジが増えてスワップが増えるがどちらがいいか。

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。


　　　　　　　　　　　　　　　　２００６年までのスワップ　　２００７年スワップ
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１３．３８＠８．８枚　２８５７９６円　　１８９３９７円
ＡＵＤ/ＪＰＹ　　８３．４８＠２．３枚　１０６４８８円　　　４６０３５円
ＧＢＰ/ＪＰＹ　１９９．７４＠１．７枚　２２１１５５円　　　７１０８６円
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　７５．０６＠２．４枚　１２５８１８円　　　５２１７１円
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０１．５８＠２．５枚　　３７２３３円　　　３４４６２円
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１４８．７４＠０．３枚　　　２９２９円　　　　５５５８円


２００７年　　　ポジ単価　　　　　　　　　スワップの補填　平均単価　　　　　　
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１８．７５＠１．６枚(１６８４１）１８９３９７　１０５．８６　
ＡＵＤ/ＪＰＹ　９２．９０５＠０．２枚(　３８２４）　４６０３５　　６７．９８　
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２３４．９２＠０．５枚(１６５４４）　７１０８６　２１７．３７
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　８１．９７＠０．３枚(　５０３８）　５２１７１　　６２．９０
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０２．１７＠０．３枚(　３１７５）　３４４６２　　８９．６２　
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１５５．６６＠０．２枚(　３２１２）　　５５５８　１５１．２８

ヘッジ(つなぎ売り）
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１２０．１３＠１．６枚(−２８１３）（ショート）

１日あたりのスワップ　３２６９円
２００７年未スワップ累計　４４７３４３円(１日あたり３２１８円増/１３９日）　

含み益
ポジ損益＋２４５１４４９円
スワップ＋１２２４９３４円　トータル含み益＋３６７６３８３円


ドル円買い平均単価
１１４．２１＠１０．４枚(４９２０３４）買い平均単価１０９．４８

つなぎ売り　１２０．１３＠１．６枚(−２８１３）

買いポジは決済せず(擬似ショート）にあとはつなぎ売りでショートポジが下げて決済されるのを待てばいいだけです。
常に買いポジ＞ショートポジであればたとえドル円が１３０円を超えてもリスクなしでショートポジを維持できます。

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。


　　　　　　　　　　　　　　　　２００６年までのスワップ　　２００７年スワップ
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１３．３８＠８．８枚　２８５７９６円　　１７６８７２円
ＡＵＤ/ＪＰＹ　　８３．４８＠２．３枚　１０６４８８円　　　４３６４０円
ＧＢＰ/ＪＰＹ　１９９．７４＠１．７枚　２２１１５５円　　　６７２７２円
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　７５．０６＠２．４枚　１２５８１８円　　　４８１６９円
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０１．５８＠２．５枚　　３７２３３円　　　３２５２５円
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１４８．７４＠０．３枚　　　２９２９円　　　　５２５６円


２００７年　　　ポジ単価　　　　　　　　　スワップの補填　平均単価　　　　　　
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１９．１２＠２．０枚(１７０９０）１７６８７２　１０９．４２　
ＡＵＤ/ＪＰＹ　９２．９０５＠０．２枚(　３６１１）　４３６４０　　６９．２８　
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２３４．９２＠０．５枚(１５４２１）　６７２７２　２１８．３８
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　８１．９７＠０．３枚(　４６６９）　４８１６９　　６４．３６
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０２．１７＠０．３枚(　２９４７）　３２５２５　　９０．３５　
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１５５．６６＠０．２枚(　３０１０）　　５２５６　１５１．５３

ヘッジ(つなぎ売り）
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１９．７１＠１．０枚(−１５１３）（ショート）

１日あたりのスワップ　３３８８円
２００７年未スワップ累計　４２０４８２円(１日あたり３１８５円増/１３２日）　

含み益
ポジ損益＋２２２６２７０円
スワップ＋１２００４５４円　トータル含み益＋３４２６７２４円

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。


　　　　　　　　　　　　　　　　２００６年までのスワップ　　２００７年スワップ
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１３．３８＠８．８枚　２８５７９６円　　１６７４５３円
ＡＵＤ/ＪＰＹ　　８３．４８＠２．３枚　１０６４８８円　　　４１２９０円
ＧＢＰ/ＪＰＹ　１９９．７４＠１．７枚　２２１１５５円　　　６３６０７円
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　７５．０６＠２．４枚　１２５８１８円　　　４７４５０円
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０１．５８＠２．５枚　　３７２３３円　　　３０６５８円
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１４８．７４＠０．３枚　　　２９２９円　　　　４９５５円


２００７年　　　ポジ単価　　　　　　　　　スワップの補填　平均単価　　　　　　
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１９．４０＠２．６枚(１５１３６）１６７４５３　１１２．３８　
ＡＵＤ/ＪＰＹ　９２．９０５＠０．２枚(　３４０４）　４１２９０　　７０．５６　
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２３４．９２＠０．５枚(１４３４０）　６３６０７　２１９．３３
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　８１．９７＠０．３枚(　４３０６）　４７４５０　　６４．７２
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０２．１７＠０．３枚(　２７２１）　３０６５８　　９１．０４　
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１５５．６６＠０．２枚(　２８１０）　　４９５５　１５１．７８

ヘッジ(つなぎ売り）
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１９．７２＠１．１枚(　−５３８）（ショート）

１日あたりのスワップ　３３９７円
２００７年未スワップ累計　３９８１３０円(１日あたり３１８５円増/１２５日）　

含み益
ポジ損益＋２２４６３００円
スワップ＋１１７６９１１円　トータル含み益＋３４２３２１１円


外貨ＥＸが含みスワップから日々確定益となるみたいです。約４０万円ぐらい確定益となりそうです。
今後はヒロセまたは外コムでロング、外貨ＥＸでショート（つなぎ売り）していくしかなさそうです。