スワップ派ファンド

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。


　　　　　　　　　　　　　　　　２００６年までのスワップ　　２００７年スワップ
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１３．３８＠８．８枚　２８５７９６円　　２８５０２４円
ＡＵＤ/ＪＰＹ　　８３．４８＠２．３枚　１０６４８８円　　　７１０５２円
ＧＢＰ/ＪＰＹ　１９９．７４＠１．７枚　２２１１５５円　　１１０７７９円
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　７５．０６＠２．４枚　１２５８１８円　　　８４５５７円
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０１．５８＠２．５枚　　３７２３３円　　　５４２８０円
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１４８．７４＠０．３枚　　　２９２９円　　　　８６５７円


２００７年　　　ポジ単価　　　　　　　　　スワップの補填　平均単価　　　　　　
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１８．５７＠１．５枚(３１１６５）２８５０２４　　９７．４９　
ＡＵＤ/ＪＰＹ　９２．９０５＠０．２枚(　５９２４）　７１０５２　　５４．４２　
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２３７．０３＠０．６枚(２９４９４）１１０７７９　２１３．６５
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　８１．９７＠０．３枚(　８８８７）　８４５５７　　５０．８２
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０２．１７＠０．３枚(　５５４２）　５４２８０　　８２．２３　
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１５５．６６＠０．２枚(　５２７８）　　８６５７　１４８．６９

ヘッジ(つなぎ売り）
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１９．３１＠０．５枚(−　７２３４）（ショート）
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２４８．６９＠１．３枚(−１２２１５）（ショート）
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　９１．２２＠０．６枚(−　　２４０）（ショート）

１日あたりのスワップ　３２５０円
２００７年未スワップ累計　７００６３９円(１日あたり３３６８円増/２０８日）　

含み益
ポジ損益＋２４００１２１円
スワップ＋１４６０３６８円(−５２６３２３円）　トータル含み益＋３３３４１６６円


ヘッジでドル円ショートしていたのがだいぶ減りました。
４/２６　１１８．９６＠０．２枚(−２９６１）単価１１７．４８
４/２６　１１９．３２＠０．１枚(−１４９７）単価１１７．８２
５/０１　１１９．６７＠０．２枚(−２７７６）単価１１８．２８

４月からショートでヘッジして３カ月経ちましたが一時１２４円までいきましたがこのあいだロングをせずにショートで売り上がったので今回の下げでは含み益は減りましたが高目掴みはせずにすみました。
３カ月もショートを持ち続けたのは買いポジを持ってのショートだったので実害はなかったことでしょう。

ショートする場合は買いポジを持ってつなぎ的に売ると安心してショートポジが持てます。

さてドル円の買い平均単価は
１１４．１４＠１０．３枚(６０１９８５）単価１０８．３０

含み益は１０円で１０枚なので約１００万円ぐらいになりました。上記のヘッジのショートポジが捌けたら買いに転じていこうかと思います。

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。


　　　　　　　　　　　　　　　　２００６年までのスワップ　　２００７年スワップ
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１３．３８＠８．８枚　２８５７９６円　　２０８３７３円
ＡＵＤ/ＪＰＹ　　８３．４８＠２．３枚　１０６４８８円　　　６０７４８円
ＧＢＰ/ＪＰＹ　１９９．７４＠１．７枚　２２１１５５円　　　９４２７６円
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　７５．０６＠２．４枚　１２５８１８円　　　６０９０９円
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０１．５８＠２．５枚　　３７２３３円　　　４６２５９円
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１４８．７４＠０．３枚　　　２９２９円　　　　７４２７円


２００７年　　　ポジ単価　　　　　　　　　スワップの補填　平均単価　　　　　　
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１８．５７＠１．５枚(２４９１７）２０８３７３　１０３．０２　
ＡＵＤ/ＪＰＹ　９２．９０５＠０．２枚(　５０９０）　６０７４８　　５９．９９　
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２３７．０３＠０．６枚(２３６５１）　９４２７６　２１７．３８
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　８１．９７＠０．３枚(　７３４５）　６０９０９　　５９．２２
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０２．１７＠０．３枚(　４５９４）　４６２５９　　８５．２２　
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１５５．６６＠０．２枚(　４４５８）　　７４２７　１４９．７２

ヘッジ(つなぎ売り）
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１２０．６４＠２．４枚(−１７３９５）（ショート）
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２４６．３１＠１．１枚(−　３３９６）（ショート）

１日あたりのスワップ　２９４５円
２００７年未スワップ累計　５４８０４７円(１日あたり３０２７円増/１８１日）　

含み益
ポジ損益＋３２１１６５１円
スワップ＋１３５６３１９円(−４８２７５０円）　トータル含み益＋４０８５２２０円

今年前半が終わりました。
スワップ＋５４８０４７円増えました。証拠金約３８０万円
年率２８．８％の運用益。純資産約７８８万円。

久しぶりの更新となりました。今のような円安では動きようがありません。
しばらくは月１回ぐらいの更新となるかもしれません。
それからポンド円ショートしました。これは外貨ＥＸが確定益スワップになったので確定益を減らすために。今後は外貨ＥＸは買いポジを持ってショート専門にしようかと思っています。つまりつなぎ売りですね。