スワップ派ファンド

ＡＵＤ/ＪＰＹ
　　　　　(１．２９２＋スワップ０．２１１７）

ＥＵＲ/ＡＵＤ
　　　　　(０．０７１２＋スワップ０．０１１６６５）

ＧＢＰ/ＪＰＹ
　　　　　(１．７５４＋スワップ０．１７０６）

ＵＳＤ/ＨＵＦ
１８９．６２(−１．０３＋スワップ３．７８６）実質１９２．３７６
１９２．９３(＋１．１７＋スワップ１．８７５）擬似ロング２００．３２
　　　　　　(＋０．１０＋スワップ０．１０５）　
売り平均単価１８７．０６６＠１枚(先週１８６．９５６＠１枚）

ＵＳＤ/ＭＸＮ　
　　　　　　　（０．２０５２＋スワップ０．０９１５５）
１１．２９０５（　　　　　　＋スワップ０．０８１９５）擬似ロング１１．０６４２　
売り平均単価ポジなし

ＧＢＰ/ＣＨＦ
２．２４６８(０．００９６８＋スワップ０．００７１３３）実質２．２２９９８７

ＥＵＲ/ＨＵＦ
２４７．０６(０．９３２＋スワップ６．３２８）実質２５４．３２０

ＥＵＲ/ＺＡＲ
８．１０４４（０．４６２＋スワップ０．０７７０）実質８．６４３４

ＮＺＤ/ＣＨＦ
　　　　　　　(０．００２０＋スワップ）

ＮＺＤ/ＪＰＹ
７６．６７（１．３１＋スワップ０．１８０５）実質７５．１７９５

１５日(月）スワップ　６２８円　
１６日(火）スワップ　６２９円　
１７日(水）スワップ１８１８円　
１８日(木）スワップ　６２３円　
１９日(金）スワップ　７５９円　
今週　　　 スワップ４４５７円　売買益８００円　

８月　売買益１５５３１円　スワップ１１８０１円　トータル２７３３２円　
累計　売買益１７３８８９円　スワップ１２１４４３円
トータル利益２９５３３２円
口座残高　８３５０３２．４０円
ポジション損益
３３５０３２円−２９５３３２円＝＋３９７００円

ファンドとしての基準価格
１５日(月）８３３４４９．７１÷５０口＝１６６６８円
１６日(火）８３５３５１．１９÷５０口＝１６７０７円
１７日(水）８３１４５０．３７÷５０口＝１６６２９円
１８日(木）８２７７４３．４２÷５０口＝１６５５４円
１９日(金）８３５０３２．４０÷５０口＝１６７００円

１２日(金）８３９２８１．４６÷５０口＝１６７８５円(過去最大）

内訳
売買益　　１７３８８９円
スワップ　１２１４４３円
含み益　　＋３９７００円(先週＋４９２０６円）


平均単価
ＥＵＲ/ＨＵＦ　２５４．３２０＠１枚
ＥＵＲ/ＺＡＲ　　８．６４３４＠１枚
ＧＢＰ/ＣＨＦ　２．２２９９８＠１枚
ＵＳＤ/ＨＵＦ　１８７．０６６＠１枚
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　７５．１８０＠１枚

建て玉総額６５３万円　証拠金８４万円　レバ７．８倍