スワップ派ファンド

ＡＵＤ/ＪＰＹ
８２．０２（９．１８９＋スワップ２．６９８）擬似ショート８２．４６

ＥＵＲ/ＨＵＦ
　　　　　　（４．６２＋スワップ１０．５１９）
　　　　　　
ＧＢＰ/ＪＰＹ　
２０４．９２（３．８８１＋スワップ３．２７９１）擬似ショート１９７．７

ＧＢＰ/ＣＨＦ
２．２４９４（０．０４７９＋スワップ０．０２９４１５）擬似ショート２．２８２４

ＮＺＤ/ＪＰＹ
７５．６８（１４．８４＋スワップ２．９５５６）擬似ショート７６．００
７７．００（　０．１２＋スワップ０．１０８５）実質７６．７７１５
平均単価５８．６５５９＠１枚

ＥＵＲ/ＡＵＤ
　　　　（０．０４０３５９＋スワップ０．０１２２４０）

ＵＳＤ/ＭＸＮ
　　　　　　（０．５７６３＋スワップ０．５３０５４）
１１．２９５４（　　　　　＋スワップ０．３３２７５）１１．７０７７
１１．２９５４（　　　　　＋スワップ０．３３２７５）１１．７０７７
１１．３１８８（　　　　　＋スワップ０．３０６８４）１１．６２５６
売り平均単価１１．９９６２６＠３枚

ＮＺＤ/ＣＨＦ
　　　（０．００４１９＋スワップ０．０００２９３３）

ＵＳＤ/ＨＵＦ　
１９０．３６（２．２１６＋スワップ３．９４３）実質１９６．５１９
１９４．０６（２．７９０＋スワップ１．９６０）擬似ロング１９８．３０
売り平均単価１９７．０２９＠１枚

ＧＢＰ/ＨＵＦ　
　　　　　　（−４．５２９＋スワップ０．１９６−２４０）

ＥＵＲ/ＺＡＲ
８．０３５０（０．５３９７＋スワップ０．０５７６）実質８．６３２３

１５日(月）スワップ１３３７円　
１６日(火）スワップ１０１７円　
１７日(水）スワップ３７１２円　
１８日(木）スワップ１２００円　
１９日(金）スワップ　９８８円　
今週　　　 スワップ８２５４円　売買益１２０３１円　

８月　売買益２８６６０円　スワップ２３２９７円　トータル５１９５７円　　　　　　　　　　
累計　売買益５２１２４３円　スワップ３６１８７８円
トータル利益８８３１２１円
口座残高１９８３９８８．３７円
ポジション損益
９８３９８８円−８８３１２１円＝＋１００８６７円

ファンドとしての基準価格
１５日(月）２０２９１８２．４１÷１００口＝２０２９１円
１６日(火）２０３６４１５．２６÷１００口＝２０３６４円(過去最大）
１７日(水）２０２５２０２．３６÷１００口＝２０２５２円
１８日(木）２００６２１１．３２÷１００口＝２００６２円
１９日(金）１９８３９８８．３７÷１００口＝１９８３９円
　
内訳
売買益　　５２１２４３円
スワップ　３６１８７８円
含み益　＋１００８６７円(先週＋１３７１５４円）

平均単価
ＵＳＤ/ＨＵＦ　１９７．０２９＠１枚
ＵＳＤ/ＭＸＮ　１１．９９６２＠３枚
ＥＵＲ/ＺＡＲ　　８．６３２３＠１枚
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　５８．６５６＠１枚

建て玉総額６５２万円　証拠金１９８万円　レバ３．３倍



３ファンド成績のトータル利益
　　　　　　　　投入資金　　　利益
ドラゴンＦＸ　　　５０万円　１１４１０６４円
ＭＪ第１口座　１００万円　　９８３９８８円
ＭＪ第２口座　　５０万円　　３３５０３２円
トータル　　　　　　 　　　 　２４６００８４円(先週２４５９４３５円）

今週スワップ収入　２４８１０円（１日平均３５４４円）
年間スワップ予測約１２９万円　年率６５％（元手２００万円）

３ファンド平均単価
ＥＵＲ/ＨＵＦ　２６０．５０３＠４枚
ＥＵＲ/ＺＡＲ　　８．４８８６＠３枚
ＧＢＰ/ＣＨＦ　２．２２３５２＠３枚
ＵＳＤ/ＨＵＦ　１９２．０４７＠２枚
ＵＳＤ/ＭＸＮ　１２．０３１６＠６枚　
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　６８．３３６＠３枚

建て玉総額２６４６万円　証拠金４４６万円　レバ５．９倍