スワップ派ファンド

ＮＺＤ/ＣＨＦ
　（０．０１８９＋スワップ０．００２３１−１４００）擬似ショート０．８４８６
　（０．００２３＋スワップ０．０００４１−５００）擬似ショート０．８１２６　

ＥＵＲ/ＡＵＤ
　　(０．００９８Ａ−１５００円）擬似ロング１．７５７５

ＵＳＤ/ＭＸＮ
１１．４１５０（０．１１７５＋スワップ０．６０３３）１２．１３５８
１１．５３００（　　　　　　＋スワップ０．３４８５）１２．１７８５
　　　　　　　（０．０８６４＋スワップ０．０６７５）
１１．３１４０（　　　　　　＋スワップ０．４５９０）１１．７７３０
売り平均単価１２．０８０３＠３枚

ＥＵＲ/ＨＵＦ
２４８．７２（０．９４＋スワップ１０．５３０）実質２６０．１９０
２４７．９１（　　　　＋スワップ１３．３０１）実質２６１．２０９
２４６．５５（０．３７＋スワップ　５．４５７）実質２５２．３７７
　　　　　　（１．１２＋スワップ１３．２８８）
売り平均単価２６２．７２９＠３枚

ＧＢＰ/ＣＨＦ
２．２３９７（０．０３２９＋スワップ０．０２４９９０）実質２．１８１８１
２．２５５７（　　　　　　＋スワップ０．００３６２５）実質２．２５２０７５
買い平均単価２．２１８６０５＠２枚　　　

ＧＢＰ/ＪＰＹ
　　　　　　（１２．６４５＋スワップ３．０９５６）

ＮＺＤ/ＪＰＹ
７５．５７（２．２４５　＋スワップ２．２４６）実質７１．０７９

ＡＵＤ/ＪＰＹ
　　　　　　(０．７３＋スワップ０．１８７２）

ＵＳＤ/ＨＵＦ　　
１９１．２６（６．９６＋スワップ５．８６２）擬似ロング２０２．０２

ＥＵＲ/ＺＡＲ
８．０９７５(０．０４８７＋スワップ０．０５１２）実質８．１９７４

今週のスワップ収入
２２日(月）１７４４円
２３日(火）１７３８円
２４日(水）５３２０円
２５日(木）１３３０円
２６日(金）１７４６円　トータル１１８７８円

　１月　４３４１０円(１日平均１４９６円/２９日　年率１０９％）
　２月　４３７９４円(１日平均１５６４円/２８日　年率１１４％）
　３月　６３９１１円(１日平均１９３６円/３３日　年率１４１％）
　４月　６５４９３円(１日平均２２５８円/２９日　年率１６５％）
　５月　５５７３０円(１日平均１８５７円/３０日　年率１３５％）
　６月　５８７５４円(１日平均１８３６円/３２日　年率１３４％）
　７月　４９９６４円(１日平均１７２２円/２９日　年率１２５％）
　８月　４８２５１円(１日平均１７２３円/２８日　年率１２６％）

スワップ累計５３７０５０円(元手５０万円　１０７．４１％）
売買益２７８９８２円　トータル８１６０３２円(元手５０万円　１６３．２０％）
今週の口座残高１５５０３８９．１８円
ポジション損益
１０５０３８９円−８１６０３２円＝＋２３４３５７円

ファンドとしての基準価格
２２日(月）１６１８９４９．４６÷５０口＝３２３７８円
２３日(火）１５８６２３１．７５÷５０口＝３１７２４円
２４日(水）１５５４１３３．９５÷５０口＝３１０８２円
２５日(木）１５５８２１２．００÷５０口＝３１１６４円
２６日(金）１５５０３８９．１８÷５０口＝３１００７円

１７日(水）１６５４７６１．９５÷５０口＝３３０９５円（過去最大）

内訳
売買益　　２７８９８２円
スワップ　５３７０５０円
含み益　＋２３４３５７円(先週＋３３６９１０円）


平均単価
ＵＳＤ/ＭＸＮ　１２．０８０３＠３枚
ＥＵＲ/ＨＵＦ　２６２．７２９＠３枚
ＧＢＰ/ＣＨＦ　２．２１８６０＠２枚　　
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　７１．０７９＠１枚
ＥＵＲ/ＺＡＲ　　８．１９７４＠１枚

１日平均スワップ収入１６９６円　年間スワップ予測　約６２万円
現在の建て玉総額１３４５万円　証拠金１５５万円　レバ約８．７倍