スワップ派ファンド

ＡＵＤ/ＪＰＹ
　　　　　(１．２９２＋スワップ０．２１１７）

ＥＵＲ/ＡＵＤ
　　　　　(０．０７１２＋スワップ０．０１１６６５）

ＧＢＰ/ＪＰＹ
　　　　　(１．７５４＋スワップ０．１７０６）

ＵＳＤ/ＨＵＦ
１８９．６２(−１．０３＋スワップ３．６７６）実質１９２．２６６
１９２．９３(＋１．１７＋スワップ１．８７５）擬似ロング２００．３２
　　　　　　(＋０．１０＋スワップ０．１０５）　
売り平均単価１８６．９５６＠１枚(先週１８６．８６２＠１枚）

ＵＳＤ/ＭＸＮ　
　　　　　　　（０．２０５２＋スワップ０．０９１５５）
１１．２９０５（　　　　　　＋スワップ０．０８１９５）擬似ロング１１．０６４２　
売り平均単価ポジなし

ＧＢＰ/ＣＨＦ
２．２４６８(０．００９６８＋スワップ０．００５４４３）実質２．２３１６７７

ＥＵＲ/ＨＵＦ
２４７．０６(０．９３２＋スワップ６．１６３）実質２５４．１５５

ＥＵＲ/ＺＡＲ
８．１０４４（０．４６２＋スワップ０．０６９１）実質８．６３５５

ＮＺＤ/ＣＨＦ
　　　　　　　(０．００２０＋スワップ）

ＮＺＤ/ＪＰＹ
　　　　（１．２３＋スワップ０．１６７）

　８日(月）スワップ　６２９円　
　９日(火）スワップ　６２９円　
１０日(水）スワップ１３６６円　
１１日(木）スワップ　４３５円　
１２日(金）スワップ　６２５円　
今週　　　 スワップ３６８４円　売買益５２７９円　

８月　売買益１４７３１円　スワップ７３４４円　トータル２２０７５円　
累計　売買益１７３０８９円　スワップ１１６９８６円
トータル利益２９００７５円
口座残高　８３９２８１．４６円
ポジション損益
３３９２８１円−２９００７５円＝＋４９２０６円

ファンドとしての基準価格
　８日(月）７９９７３９．０２÷５０口＝１５９９４円
　９日(火）７８７５３１．８９÷５０口＝１５７５０円
１０日(水）８２７１６８．７１÷５０口＝１６５４３円
１１日(木）８３６０３５．６０÷５０口＝１６７２０円
１２日(金）８３９２８１．４６÷５０口＝１６７８５円(過去最大）

内訳
売買益　　１７３０８９円
スワップ　１１６９８６円
含み益　　＋４９２０６円(先週−７０７９円）


平均単価
ＥＵＲ/ＨＵＦ　２５４．１５５＠１枚
ＥＵＲ/ＺＡＲ　　８．６３５５＠１枚
ＧＢＰ/ＣＨＦ　２．２３１６７＠１枚
ＵＳＤ/ＨＵＦ　１８６．９５６＠１枚

建て玉総額５８０万円　証拠金８４万円　レバ６．９倍