スワップ派ファンド

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。

先週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１２．８９＠　８．０枚(１８４０６１円）−２５１１０円　１１０．９０
豪ドル ・円 　８３．４８＠　２．３枚(　８１２９１円）　　２０１９円　　７９．８５
ポンド ・円　１９７．２９＠　１．５枚(１７９５８２円）１０７５７４円　１７８．１５
NZドル・円　　７５．０６＠　２．４枚(　９７７５４円）−１６３９１円　７１．６７
カナダ・円　１００．８８＠　１．４枚(　２０８９４円）　２４２２８円　　９７．６６

複利運用　
ポンド ・円　２１８．２８＠　１．４枚(　１５７９２円）　　−３６６５円　２１７．４１
NZドル・円　　７５．０１＠　２．０枚(　１０２２６円）　　−５５２９円　７４．７８
ランド ・円　１５．４９０＠　　２６枚（　１８６００円）−１２８３１２円　１５．９１２　
１日あたりのスワップ４００１円　月平均１２００５１円　年率３４％
２００６年の損益は
ポジ損益＋１４３１７３０円
スワップ　　　６０８２０５円(先週比＋１９４０５円　１日あたり２７７２円増）　
損益　　 　　−４５１８６円　差し引き＋１９９４７４９円
建玉総額　２７１５万円　証拠金４３３万円　レバ６．３倍含み損益含む４．３倍


今週
　　　　　　ポジ平均単価　　　　　　　スワップ 　　損益　　　買い平均単価
米ドル ・円 １１２．９５＠　８．１枚(１９３１０８円）−２４９５８円　１１０．８８
豪ドル ・円 　８３．４８＠　２．３枚(　８３４４５円）　　２０１９円　　７９．７６
ポンド ・円　１９７．２９＠　１．５枚(１８２４５２円）１０７５７４円　１７７．９６
NZドル・円　　７５．０６＠　２．４枚(１００３２０円）−１６３９１円　７１．５６
カナダ・円　１００．８８＠　１．４枚(　２１９７０円）　２４６８８円　　９７．５５
ユーロ・円　１４９．０５＠　０．６枚(　　　３６８円）　　　−４７円　１４９．００

複利運用　
ポンド ・円　２１８．２８＠　１．４枚(　１８４５２円）　　−３６６５円　２１７．２２
NZドル・円　　７５．０１＠　２．０枚(　１２２５６円）　　−５５２９円　７４．６７
ランド ・円　１５．４９５＠　　２８枚（　２３５２３円）−１３２３４８円　１５．８８４　

１日あたりのスワップ４１３０円　月平均１２３９２４円　年率３５％
２００６年の損益は
ポジ損益＋１３７３０５０円
スワップ　　　６３５８７７円(先週比＋２７６７２円　１日あたり３９５３円増）　
損益　　 　　−４８６５７円　差し引き＋１９６０２７０円
建玉総額　２８４１万円　証拠金４３２万円　レバ６．６倍含み損益含む４．５倍


今週含み益＋２０１万円で先週比−３万円。今年の損益−４８６５７円

今週からユーロ円をポートフォリオに加えていこうと思って取引始めました。
最初１４９．３８＠１枚買って上記で１４９．００＠０．６枚残りました。一様３８銭ポジ下げしました。
ユーロ円の買い平均単価１４９円というのはまだまだ高いように思いますが、ユーロ円のスワップも１２０円ぐらいあるので持っておくのもいいかなと思います。

最近の動きは円キャリーモードで対円通貨はますます円安に向かっているように思います。
この傾向は今後も続くのではと思います。ヘッジファンドも今や差益より円キャリーで円を売って外貨を買うようになっていると聞きます。
日本も来年団塊の世代が大量に定年退職を迎えて円資金が大量に円キャリーで外貨を買いあさっていくのでは。
そしてスワップ派勢力もますます資金力が年々増強されて複利で増えていきます。
私の資金力も為替取引を始めて６年となりますが約８倍に増えています。スワップ自体は小さいですが複利で増えていくのは大きいです。