スワップ派ファンド

スワップ派の外貨預金はポジションを下げることを目的とします。


　　　　　　　　　　　　　　　　２００６年までのスワップ　　２００７年スワップ
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１３．３８＠８．８枚　２８５７９６円　　　９３４５４円
ＡＵＤ/ＪＰＹ　　８３．４８＠２．３枚　１０６４８８円　　　２５５６８円
ＧＢＰ/ＪＰＹ　１９９．７４＠１．７枚　２２１１５５円　　　３５５９６円
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　７５．０６＠２．４枚　１２５８１８円　　　２５５６８円
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０１．５８＠２．５枚　　３７２３３円　　　１７００８円
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１４８．７４＠０．３枚　　　２９２９円　　　　２６４３円


２００７年　　　ポジ単価　　　　　　　　　スワップの補填　平均単価　　　　　　
ＵＳＤ/ＪＰＹ　１１９．２５＠１．０枚(４７１２）９３４５４　　１０９．４３　　
ＡＵＤ/ＪＰＹ　９２．９０５＠０．２枚(１７９４）２５５６８　　　７９．２２　
ＧＢＰ/ＪＰＹ　２３４．９２＠０．５枚(６１０２）３５５９６　　２２６．５８
ＮＺＤ/ＪＰＹ　　８１．９７＠０．３枚(１５９１）２５５６８　　　７２．９２
ＣＡＤ/ＪＰＹ　１０２．１７＠０．３枚(１０７４）１７００８　　　９６．１４　
ＥＵＲ/ＪＰＹ　１５５．６６＠０．２枚(１２７０）　２６４３　　１５３．７０


１日あたりのスワップ　３１２６円
２００７年未スワップ累計　２１５１１０円　

含み益
ポジ損益＋１２２２５６０
スワップ＋９９３０９４円　トータル含み益＋２２１５６５４円


今週大きく動きましたね。当方も月曜下げるようなら切っていこうと思っていったん切って下で買い戻そうとしてほとんど切っていわゆる擬似ショートにしたのですが、損失が約５００万円以上出てしまいました。
その中でヒロセはほったらしにしていたらＭＣにかかりノーポジになってしまい、元本は全部回収して含み益だけでやっていたので含み益全部吐き出してしまいました。
ポンド２２６．５ぐらいで擬似ショートして２２４．５で約２円単価下げして全部ではないですが買い戻し、その結果含み損約−７００万円だったのが約−４０万円となり今年の損益約-３００万円の確定損を確定となりました。

残るは外コム関係の外貨預金部門だけになってしまい、とうめんは外貨預金部門だけ更新となりそです。
今回大きく損をしましたので、しばらくは短期部門(スキャル＆スワップ）の建て直ししなければならないのでここはスワップでの単価下げに力を温存するしかなさそうです。